期現(xiàn)套利中超額保證金的最優(yōu)管理

在期現(xiàn)套利過程中,為了防范被強制平倉和爆倉,必須預留足夠的超額準備金.采用滬深300指數(shù)期貨2007年一年的仿真交易數(shù)據(jù),利用極大似然估計來估算股指期貨價格波動率,然后分別利用回望期權模型和Var模型來估算超額保證金.

作 者： 孫守東 欒長福 SUN Shou-dong LUAN Chang-fu   作者單位： 華南理工大學數(shù)學科學學院,廣州,510640  刊 名： 科學技術與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 8(8)  分類號： O29  關鍵詞： 期現(xiàn)套利   超額保證金   極大似然估計   回望期權模型   Var 模型  

【期現(xiàn)套利中超額保證金的最優(yōu)管理】相關文章：

Hot Money: 國際套利資本05-04

Hot Money：國際套利資本05-04

管理者的擔當永遠是最優(yōu)秀的品質05-17

狀態(tài)最優(yōu)估計融合算法在伺服系統(tǒng)中的應用04-27

最優(yōu)秀的作文10-21

最優(yōu)解作文07-28

[精選]最優(yōu)秀的作文03-05

模擬退火遺傳算法在灌溉水量最優(yōu)分配中的應用04-27

曇花現(xiàn)作文08-11

最優(yōu)秀的作文(集合)11-09