向量分整序列非線性變換的研究

自Granger提出整數(shù)階單整向量序列的協(xié)整概念以來,協(xié)整理論在國內(nèi)外學(xué)者的共同努力下不斷得到完善.關(guān)于向量時間序列的分?jǐn)?shù)維單墊的研究主要集中在分整的線性協(xié)整的存在性條件及性質(zhì)研究.文中通過引入交換條件數(shù)學(xué)期望算法(ACE),研究分整時間序列的非線性變換的協(xié)整性,對最優(yōu)非線性變換函數(shù)進行估計.

作 者： 李容花 江孝感 Li Ronghua Jiang Xiaogan   作者單位： 東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院,南京,211189  刊 名： 價值工程  ISTIC 英文刊名： VALUE ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 27(9)  分類號： O223 O212  關(guān)鍵詞： 分整   交換條件數(shù)學(xué)期望(ACE)   核函數(shù)  

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