結(jié)構(gòu)VAR的有向非循環(huán)圖模型

研究用圖模型方法辨識結(jié)構(gòu)向量自回歸(VAR)模型,圖中的結(jié)點表示不同時刻的隨機變量,結(jié)點間的邊表示其所表示的隨機變量之間存在的因果相依關(guān)系.針對建立有向非循環(huán)圖的問題,提出了一種基于回歸分析的判斷方法,用回歸方程的回歸平方和之差作為統(tǒng)計量,確定當(dāng)前變量之間相依關(guān)系的方向.與Reale的逐一判別法和Alessio的圖搜索方法相比,文中提出的基于統(tǒng)計分析的方法簡單易行,且可獲得唯一的當(dāng)前變量有向非循環(huán)圖.最后以兩組模擬序列為例,驗證了所提出的方法是可行且有效的.

作 者： 高偉 田錚 GAO Wei TIAN Zheng   作者單位： 高偉,GAO Wei(西北工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710072)

田錚,TIAN Zheng(西北工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710072;模式識別國家重點實驗室,中國科學(xué)院自動化研究所,北京,100080) 

刊 名： 數(shù)學(xué)的實踐與認識  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(6)  分類號： O1  關(guān)鍵詞： 結(jié)構(gòu)向量自回歸   圖模型   偏相關(guān)   條件獨立圖   有向非循環(huán)圖  

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