- 相關(guān)推薦
違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型
建立了違約強(qiáng)度為常數(shù)和變量時的期權(quán)定價模型,并通過PDE的方法得到了模型的顯式表達(dá)式.同時,也建立了違約強(qiáng)度為隨機(jī)變量的期權(quán)定價模型,并用蒙特卡羅方法計算其解.
作 者： 傅毅 張寄洲 王楊 FU Yi ZHANG Ji-zhou WANG Yang 作者單位： 上海師范大學(xué),數(shù)理學(xué)院,上海,200234 刊 名： 上海師范大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES) 年，卷(期)： 2009 38(6) 分類號： O23 關(guān)鍵詞： 信用風(fēng)險 歐式期權(quán) PDE 蒙特卡羅方法 credit risk European option PDE Monte Carlo【違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型】相關(guān)文章：
跳躍—擴(kuò)散過程下歐式任選期權(quán)的定價04-26
期權(quán)定價的分?jǐn)?shù)二叉樹模型04-26
帶有Poisson跳的股票價格模型的期權(quán)定價04-27
帶隨機(jī)波動率的Lévy模型下美式看漲期權(quán)的定價04-26
期權(quán)定價的新型三叉樹方法04-27
投資收益下的再保險定價模型04-26
約化模型下的公司債券定價04-26