保單驅(qū)動(dòng)索賠離散風(fēng)險(xiǎn)模型的精算量分布

研究了一類索賠是由保單驅(qū)動(dòng)的帶隨機(jī)利率的離散時(shí)間非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)模型,證明了該模型的盈余首次超過給定水平的時(shí)間、破產(chǎn)前最大盈余、破產(chǎn)持續(xù)時(shí)間以及盈余首次回復(fù)為正后的瞬間值等精算量的分布都可以由一類積分方程的唯一解給出.

作 者： 徐小陽 唐加山 XU Xiao-yang TANG Jia-shan   作者單位： 徐小陽,XU Xiao-yang(南京郵電大學(xué),通信與信息工程學(xué)院,江蘇,南京,210003)

唐加山,TANG Jia-shan(南京郵電大學(xué),理學(xué)院,江蘇,南京,210046) 

刊 名： 南京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 29(6)  分類號(hào)： O211.6  關(guān)鍵詞： 離散時(shí)間   風(fēng)險(xiǎn)模型   精算量分布  

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