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基于CaR風險約束的動態(tài)投資組合模型
研究了帶有風險約束的動態(tài)投資組合優(yōu)化問題.在Black-scholes型金融市場下.引入了在險資本(captical at risk,CaR)風險約束,與以往文獻的風險約束僅僅施加于終端時點不同,該模型將風險約束施加于每一個交易區(qū)間.即利用條件信息不斷地對風險進行重新評估,從而對投資決策連續(xù)地施加影響.利用動態(tài)規(guī)劃技術和優(yōu)化理論,在合理的假定下,從理論上對問題進行了分析,給出了最優(yōu)投資策略的顯式表達式.并與無風險約束情形進行了比較.最后給出了一些數值例子進行說明.
作 者： 王秀國 邱菀華 WANG Xiu-guo QIU Wan-hua 作者單位： 王秀國,WANG Xiu-guo(中央財經大學,應用數學學院,北京,100081)邱菀華,QIU Wan-hua(北京航空航天大學,經濟管理學院,北京,100083)
刊 名： 數學的實踐與認識 ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年，卷(期)： 2007 37(11) 分類號： O1 關鍵詞： 動態(tài)投資組合 CaR Black-scholes型金融市場 動態(tài)規(guī)劃【基于CaR風險約束的動態(tài)投資組合模型】相關文章：
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