商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)(3)

　　第三十二條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制。

　　第三十三條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)審慎評估信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等其他類別風(fēng)險(xiǎn)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響。

　　第四節(jié)管理信息系統(tǒng)

　　第三十四條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完備的管理信息系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少實(shí)現(xiàn)以下功能：

　　(一)每日計(jì)算各個(gè)設(shè)定時(shí)間段的現(xiàn)金流入、流出及缺口。

　　(二)及時(shí)計(jì)算流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和監(jiān)測指標(biāo)，并在必要時(shí)加大監(jiān)測頻率。

　　(三)支持流動性風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測和控制。

　　(四)支持對大額資金流動的實(shí)時(shí)監(jiān)控。

　　(五)支持對優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及其他無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機(jī)構(gòu)、托管賬戶等信息的監(jiān)測。

　　(六)支持對融資抵(質(zhì))押品種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機(jī)構(gòu)、托管賬戶等信息的監(jiān)測。

　　(七)支持在不同假設(shè)情景下實(shí)施壓力測試。

　　第三十五條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的流動性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確各項(xiàng)流動性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容、形式、頻率和報(bào)送范圍，確保董事會、高級管理層和其他管理人員及時(shí)了解流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

　　第三章流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

　　第一節(jié)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)

　　第三十六條

　　流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括流動性覆蓋率和流動性比例。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達(dá)到本辦法規(guī)定的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三十七條

　　流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動性需求。

　　合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足本辦法附件2相關(guān)條件的現(xiàn)金類資產(chǎn)，以及能夠在無損失或極小損失的情況下在金融市場快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。

　　未來30天現(xiàn)金凈流出量是指在本辦法附件2相關(guān)壓力情景下，未來30天的預(yù)期現(xiàn)金流出總量與預(yù)期現(xiàn)金流入總量的差額。

　　商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。除本辦法第五十五條第三款規(guī)定的情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三十八條

　　商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

　　第三十九條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面，分別計(jì)算未并表和并表的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并表范圍按照銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　在計(jì)算并表流動性覆蓋率時(shí)，若集團(tuán)內(nèi)部存在跨境或跨機(jī)構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制，相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)滿足自身流動性覆蓋率最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之外的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，不能計(jì)入集團(tuán)的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)。

　　第二節(jié)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　第四十條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)從商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況以及市場流動性等方面，定期對商業(yè)銀行和銀行體系的流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和監(jiān)測。

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)充分考慮單一的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)或監(jiān)測工具在反映商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)方面的局限性，綜合運(yùn)用多種方法和工具對流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和監(jiān)測。

　　第四十一條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測商業(yè)銀行的所有表內(nèi)外項(xiàng)目在不同時(shí)間段的合同期限錯(cuò)配情況，并分析其對流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響。合同期限錯(cuò)配情況的分析和監(jiān)測可以涵蓋隔夜、7天、14天、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多個(gè)時(shí)間段。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于各個(gè)時(shí)間段的流動性缺口和流動性缺口率。

　　第四十二條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測商業(yè)銀行融資來源的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響。銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)按照重要性原則，分析商業(yè)銀行的表內(nèi)外負(fù)債在融資工具、交易對手和幣種等方面的集中度。對負(fù)債集中度的分析應(yīng)當(dāng)涵蓋多個(gè)時(shí)間段。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于核心負(fù)債比例、同業(yè)市場負(fù)債比例、最大十戶存款比例和最大十家同業(yè)融入比例。

　　第四十三條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測商業(yè)銀行無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、金額和所在地。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于超額備付金率、本辦法第三十條所規(guī)定的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)以及向中央銀行或市場融資時(shí)可以用作抵(質(zhì))押品的其他資產(chǎn)。

　　第四十四條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)根據(jù)商業(yè)銀行的外匯業(yè)務(wù)規(guī)模、貨幣錯(cuò)配情況和市場影響力等因素決定是否對其重要幣種的流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單獨(dú)監(jiān)測。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于重要幣種的流動性覆蓋率。

　　第四十五條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，分析、監(jiān)測金融市場的整體流動性狀況。銀監(jiān)會發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降或喪失、流動性轉(zhuǎn)移受限等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)分析其對商業(yè)銀行融資能力的影響。

　　銀監(jiān)會用于分析、監(jiān)測市場流動性的相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于銀行間市場相關(guān)利率及成交量、國庫定期存款招標(biāo)利率、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率及證券市場相關(guān)指數(shù)。

　　第四十六條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行存貸比的變動情況，當(dāng)商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標(biāo)波動較大、快速或持續(xù)單向變化等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解原因并分析其反映出的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化，必要時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示或要求商業(yè)銀行采取相關(guān)措施。

　　第四十七條

　　除本辦法列出的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)和監(jiān)測參考指標(biāo)外，銀監(jiān)會還可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、管理模式和流動性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，參考其內(nèi)部流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)或運(yùn)用其他流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工具，實(shí)施流動性風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)測。

　　第三節(jié)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法和手段

　　第四十八條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查以及與商業(yè)銀行的董事、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話等方式，運(yùn)用流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)和監(jiān)測工具，在法人和集團(tuán)層面對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況實(shí)施監(jiān)督管理，并盡早采取措施應(yīng)對潛在流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第四十九條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會報(bào)送與流動性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他報(bào)告。委托社會中介機(jī)構(gòu)對其流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行審計(jì)的，還應(yīng)當(dāng)報(bào)送相關(guān)的外部審計(jì)報(bào)告。流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)當(dāng)按月報(bào)送。

　　銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、管理模式和流動性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，確定商業(yè)銀行報(bào)送流動性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表和報(bào)告的內(nèi)容和頻率。

　　第五十條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)于每年4月底前向銀監(jiān)會報(bào)送上一年度的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，包括流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、主要政策和程序、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)和限額、應(yīng)急計(jì)劃及其測試情況等主要內(nèi)容。

　　商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在1個(gè)月內(nèi)向銀監(jiān)會書面報(bào)告調(diào)整情況。

　　第五十一條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會定期報(bào)送流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告，包括壓力測試的情景、方法、過程和結(jié)果。商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果對流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向銀監(jiān)會報(bào)告相關(guān)情況。

　　第五十二條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向銀監(jiān)會報(bào)告下列可能對其流動性風(fēng)險(xiǎn)水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事項(xiàng)和擬采取的應(yīng)對措施：

　　(一)本機(jī)構(gòu)信用評級大幅下調(diào)。

　　(二)本機(jī)構(gòu)大規(guī)模出售資產(chǎn)以補(bǔ)充流動性。

　　(三)本機(jī)構(gòu)重要融資渠道即將受限或失效。

　　(四)本機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌事件。

　　(五)母公司或集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、流動性狀況和信用評級等發(fā)生重大不利變化。

　　(六)市場流動性狀況發(fā)生重大不利變化。

　　(七)跨境或跨機(jī)構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移政策出現(xiàn)不利于流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的重大調(diào)整。

　　(八)母公司、集團(tuán)經(jīng)營活動所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生重大不利變化。

　　(九)其他可能對其流動性風(fēng)險(xiǎn)水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事件。

　　商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標(biāo)波動較大、快速或持續(xù)單向變化的，應(yīng)當(dāng)分析原因及其反映出的風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并及時(shí)向銀監(jiān)會報(bào)告。

　　外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行境內(nèi)本外幣資產(chǎn)低于境內(nèi)本外幣負(fù)債、集團(tuán)內(nèi)跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)向銀監(jiān)會報(bào)告。

　　第五十三條

　　銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況的評估結(jié)果，確定流動性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、范圍和頻率。

　　第五十四條

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期披露流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況的相關(guān)信息，包括但不限于：

　　(一)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)，包括但不限于董事會及其專門委員會、高級管理層及相關(guān)部門的職責(zé)和作用。

　　(二)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和政策。

　　(三)識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制流動性風(fēng)險(xiǎn)的主要方法。

　　(四)主要流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)及簡要分析。

　　(五)影響流動性風(fēng)險(xiǎn)的主要因素。

　　(六)壓力測試情況。

　　第五十五條

　　對于未遵守流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)要求其限期整改，并視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定采取監(jiān)管措施或者實(shí)施行政處罰。本條第三款規(guī)定的情形除外。

　　如果商業(yè)銀行流動性覆蓋率已經(jīng)或即將降至最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下，應(yīng)當(dāng)立即向銀監(jiān)會報(bào)告。

　　當(dāng)商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動性覆蓋率降至最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下的原因、嚴(yán)重程度、持續(xù)時(shí)間和頻率等采取相應(yīng)措施。

　　第五十六條

　　對于流動性風(fēng)險(xiǎn)管理存在缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風(fēng)險(xiǎn)管理存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權(quán)采取下列措施：

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