二維相關風險模型的破產概率

近年來一些文獻對二維風險模型做了研究.文章進一步推廣了二維風險模型,考慮了兩種風險的相關性對破產概率的影響.本文建立了二維相關風險模型,定義了模型相對應的三種不同的破產概率,研究了在兩種索賠相關的情況下,二維風險模型的破產概率.文章運用一維風險模型的相關理論得到了二維相關風險模型的破產概率滿足的不等式.

作 者： 馬學思 劉次華 MA Xue-si LIU Ci-hua   作者單位： 馬學思,MA Xue-si(河南理工大學,數學與信息科學學院,河南,焦作,454000)

劉次華,LIU Ci-hua(華中科技大學,數學系,湖北,武漢,430074) 

刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O29 F840  關鍵詞： 風險模型   Poisson過程   調節(jié)系數   破產概率  

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